Warum heiβt die Insel Fanø? Dazu gibt es verschiedene Erklärungen. Eine davon ist, dass Fanø vom Wort Fønn stammt - ein altnordisches Wort für eine Schneewehe, dies lässt einen an die weißen Dünen denken.

Eine andere Erklärung ist die folgende Sage: Es gab einmal zwei Schiffe die Fenja und Menja hieβen - nach zwei Riesinnen benannt. Die beiden Kapitäne der Schiffe hatten einmal diesen beiden Riesinnen geholfen und als Dank je eine Salzmühle erhalten. Dieses Salz verkauften sie in den Hafenstädten. Während eines Sturmes strandeten die Schiffe auf zwei Sandbänken; die eine Sandbank wurde Fenjø (Fanø) genannt und die andere Menjø (Mandø). Die groβen Schiffsladungen Salz, die ins Meer flieβen, machten das Meer um Fanø und Mandø sehr salzhaltig - und aus diesem Grund wird auch so leicht Bernstein an den Strand gespült.